Coefficient Là Gì Lý Giải Shading Coefficient Là Gì – Top Công Ty, địa điểm, Shop, Dịch Vụ Tại Bình Dương

Hệ số tương quan

Khái niệm

Hệ số tương quan trong tiếng Anh là Correlation coefficient.

Hệ số tương quan là chỉ số thống kê đo lường mức độ mạnh yếu của mối quan hệ giữa hai biến số. Trong đó:

Hệ số đối sánh tương quan có giá trị từ – 1.0 đến 1.0. Kết quả được tính ra lớn hơn 1.0 hoặc nhỏ hơn – 1 có nghĩa là có lỗi trong phép đo đối sánh tương quan .
– Hệ số đối sánh tương quan có giá trị âm cho thấy hai biến có mối quan hệ nghịch biến hoặc tương quan âm ( nghịch biến tuyệt đối khi giá trị bằng – 1 )
– Hệ số đối sánh tương quan có giá trị dương cho thấy mối quan hệ đồng biến hoặc đối sánh tương quan dương ( đồng biến tuyệt đối khi giá trị bằng 1 )
– Tương quan bằng 0 cho hai biến độc lập với nhau .

Cách tính hệ số tương quan Pearson

Có nhiều loại thông số đối sánh tương quan, nhưng loại thông dụng nhất là đối sánh tương quan Pearson. Chỉ số này đo lường và thống kê sức mạnh và mối quan hệ tuyến tính giữa hai biến. Nó không hề đo lường và thống kê những mối quan hệ phi tuyến giữa hai biến và không hề phân biệt giữa những biến phụ thuộc vào và biến độc lập .
Công thức tính thông số đối sánh tương quan Pearson

Trong đó:

ρxy: Hệ số tương quan PearsonCov(x, y): Hiệp phương sai của biến x và yσx: Độ lệch chuẩn của xσy: Độ lệch chuẩn của y

Độ lệch chuẩn bộc lộ độ phân tán tài liệu từ so với mức trung bình. Hiệp phương sai biểu lộ mối quan hệ tuyến tính giữa hai biến .

Ứng dụng của hệ số tương quan trong tài chính

Sức mạnh của mối quan hệ dựa trên giá trị của thông số đối sánh tương quan. Ví dụ : Giá trị 0,2 cho thấy có mối đối sánh tương quan đồng biến, nhưng nó yếu và không đáng kể. Các chuyên viên cho rằng đối sánh tương quan có ý nghĩa khi tối thiểu đạt giá trị 0,8. Tuy nhiên, thông số đối sánh tương quan với giá trị tuyệt đối là 0,9 hoặc lớn hơn sẽ bộc lộ mối quan hệ rất can đảm và mạnh mẽ .
Ví dụ 1 : Một thông số đối sánh tương quan hoàn toàn có thể được tính để xác lập mức độ đối sánh tương quan giữa giá dầu thô và giá CP của một công ty sản xuất dầu, như Exxon Mobil Corporation. Vì những công ty dầu mỏ kiếm được doanh thu lớn hơn khi giá dầu tăng nên hai biến này có mối đối sánh tương quan dương .
Ví dụ 2 : Hệ số đối sánh tương quan dùng để xác lập mức độ hiệu suất cao của một quĩ tương hỗ so với chỉ số chuẩn của nó ( benchmark index ), hoặc những gia tài hoặc quĩ khác. Bằng cách thêm một quĩ tương hỗ thấp có mức độ đối sánh tương quan thấp hoặc đối sánh tương quan nghịch vào hạng mục góp vốn đầu tư hiện có, nhà đầu tư đạt được quyền lợi đa dạng hóa .

Nói cách khác, các nhà đầu tư có thể sử dụng các tài sản hoặc chứng khoán có mối tương quan âm để phòng ngừa danh mục đầu tư của họ và giảm rủi ro biến động của thị trường.

Thống kê về mối đối sánh tương quan cũng được cho phép những nhà đầu tư xác lập khi nào mối đối sánh tương quan giữa hai biến biến hóa. Ví dụ, CP ngân hàng nhà nước thường có mối đối sánh tương quan tích cực với lãi suất vay vìlãi suất cho vaythường được tính dựa trên lãi suất vay thị trường :
– Nếu giá CP của một ngân hàng nhà nước đang giảm trong khi lãi suất vay đang tăng, những nhà đầu tư hoàn toàn có thể đặt ra nghi vấn gì đó .
– Nếu giá CP của những ngân hàng nhà nước tựa như trong ngành cũng tăng, nhà đầu tư hoàn toàn có thể Tóm lại rằng CP ngân hàng nhà nước giảm không phải do lãi suất vay, hoàn toàn có thể do ngân hàng nhà nước hoạt động giải trí kém hoặc gặp yếu tố về nội bộ …

Source: https://evbn.org
Category : blog Leading